1회 금융공학 산학연구 포럼

 

우리나라 금융산업에서도 실무자들이 중심이 되어 현실적인 문제들을 토론하고 학계에서 발전적인 방향을 제시하는 모임이 요구되는 시점입니다. 1회 금융공학 산학연구 포럼 행사를 개최하여 업계, 정책기관, 학계의 전문가들을 모셔서 실무에서 제기되는 금융공학 관련 문제들을 토론하는 자리를 갖고자 합니다. 더불어 아주대학교 WCU 해외초빙교수 두 분의 특별 강연을 통하여 금융공학의 세계적인 추세를 살펴보는 계기를 갖고자 합니다.

 

아주대학교 금융공학과 교수 심규철      한국금융공학포럼 홍창수

 

일시: 2012 7 21 () 오전 10 ~ 오후 6

장소: 여의도 금융투자협회 불스홀

 

오전 발표: 오전 10 ~ 오후 12

-     홍창수 (한화증권): 한국 금융시장에서 Quant 역할과 비전

-     이석형 (현대증권 FICC투자부): 최근 CDS 거래 동향 및 이슈

-     안재민 (한국산업은행 금융공학팀): 수치적 역라플라스변환(inverse Laplace transform)을 이용한 파리형 옵션(Parisian option)의 가격 계산

-     배원성 (NH증권 위험관리팀): 금융공학에서의 병렬계산(Parallel Computing)의 응용과 사례

 

점심: 오후 12 ~ 오후 1

 

오후 발표: 오후 1 ~ 오후 3

-     김계홍 (한국자산평가 R&D센터장): KOSPI200 및 개별주식 ELS 내재변동성 추정

-     김도형 (대우증권 금융공학팀): 알고리즘 매매와 시장미시구조론

-     문호성 (한국은행 거시건정성 분석국): 시스템적 위험 측정을 위한 통합 모형

-     강규호 (한양대학교 금융경제학과): 제로금리 제약하에서 이자율 기간 구조의 예측

 

 

휴식: 오후 3 ~ 오후 3 10

 

특별 강연: 오후 3 10 ~ 오후 5 10

-     Alain Bensoussan (아주대학교, University of Texas at Dallas): Overview of Real Options

-     Abel Cadenillas (아주대학교, University of Alberta): Optimal Government Debt Control

 

저녁 식사: 오후 5 30 ~

-     구형건 (아주대학교)

 

*첨부 : 참가신청서 다운로드

  참가신청서의 사항을 기입하셔서 ordeeq@hanmail.net 으로 7월 17일(화)까지 보내주시기 바랍니다. 행사 초대 메일은 참가 신청서를 검토한 후 개인별로 발송해 드립니다. 초대 메일을 받지 못하신 경우에도 자발적으로 참가하셔서 발표를 청취하실 수 있으나, 점심 또는 저녁 식사 등에는 참가하실 수 없습니다.


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